Robert Brüch Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement

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Inhaltsangabe zu „Kreditausfallrisiken. Modellierung der Verlustverteilung im Risikomanagement“ von Robert Brüch

Im Februar 2008 musste Bear Stearns, die bis dato fünftgrößte Investmentbank der Welt, Konkurs anmelden. Auch andere Banken gerieten in der amerikanischen Subprime-Krise ins Schwanken. Hintergrund war ein mangelndes Risikomanagement, das eine Reihe von Kreditausfällen nicht im Blick hatte. Diese entstanden, da Bear Stearns aufgrund von hohen Renditeaussichten Hypothekenkredite an Schuldner mit unzureichender Bonität vergab. Seitdem müssen Banken ihr internes Risikomanagement stetig weiterentwickeln. Vor allem die Messung und Bewertung von Kreditrisiken spielen dabei eine wichtige Rolle. Den Ausgangspunkt für die moderne Kreditrisikosteuerung bildet die Quantifizierung des Kreditrisikos. Auf dieser Basis fußen verschiedene Kreditportfoliomodelle, die eine statistisch und ökonomisch fundierte Verlustverteilung ermöglichen. Oftmals werden diese Kreditrisikomodelle ohne fundierte Kenntnisse ihrer Funktionsweise angewendet. Der Wirtschaftswissenschaftler Robert Brüch erläutert in seiner Publikation deshalb alle wichtigen Grundlagen des Modells CreditMetricsTM. Anhand eines fingierten Beispiels veranschaulicht er außerdem die praktische Modellierung der Verlustverteilung und gibt wertvolle Tipps für deren Umsetzung.

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