Thomas Gebert Der große Gebert

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Inhaltsangabe zu „Der große Gebert“ von Thomas Gebert

Der nach ihm benannte Börsenindikator ist mittlerweile mehrfach ausgezeichnet, Merrill Lynch hat dazu sogar ein Zertifikat aufgelegt. Nun hat Börsen-Altmeister Thomas Gebert drei seiner Klassiker vollständig überarbeitet und zu einem Buch zusammengeführt. „Der intelligente Investor“, „Börsenindikatoren“ und „Börsenzyklen“ sind Klassiker der Börsenliteratur. Ihr Autor ist der seit vielen Jahrzehnten an der Börse außerordentlich erfolgreiche Physiker Thomas Gebert, dessen „Gebert Börsenindikator“ seit Jahren die Fachwelt durch seine Einfachheit und durch seine Outperformance beeindruckt. Nun hat Thomas Gebert seine drei Bestseller komplett überarbeitet, an die heutige Situation angepasst und mit aktuellen Beispielen versehen. „Der große Gebert“ ist geballtes Börsenwissen, das dem Leser eine Anleitung gibt, wie er sachlich, unaufgeregt und überaus erfolgreich an den Märkten agieren kann.

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    Der große Gebert
    R_Manthey

    R_Manthey

    24. June 2015 um 11:46

    Thomas Gebert ist einem breiten Leserpublikum einer gewissen Börsenzeitschrift durch seinen Indikator bekannt, der offenbar sehr erfolgreich für eine Anlage in den DAX (beispielsweise über ETFs) eingesetzt werden kann. In diesem Buch wird er noch einmal ausführlich vorgestellt. Doch das ist nicht das eigentliche Ziel dieser Publikation, die so etwas wie eine Zusammenfassung von Geberts Einsichten in die Märkte darstellt, wenngleich er sich vorrangig mit dem DAX befasst. Gebert geht es um eine ganz einfache Frage, nämlich: Was wäre mit meiner Anlage passiert, wenn ich verschiedene allseits bekannte (und reichlich primitive) Methoden zum Ein- und Ausstieg in den DAX benutzt hätte. Er untersucht lange Zeiträume und beantwortet diese Frage rein statistisch. Die Benutzung seines Börsenindikators liefert dabei bei Weitem die besten Resultate. Darüber hinaus wird man mit dem Buch nicht viel anfangen können. Es sei denn, man zieht aus Geberts Untersuchungen den Schluss, dass primitive Handelssignale, die man als starres Handelssystem etabliert, in den meisten Fällen in der Vergangenheit nicht viel brachten. Der Leser erfährt beispielsweise, dass die Anwendung der Stochastik oder des MACD, so wie sie in Anfängerbüchern oder Zeitschriften für gewöhnlich vorgeschlagen wird, statistisch gesehen keine Prognosekraft besitzen. Gleiches gilt für die von ihm vorgeschlagenen Anwendungen von gleitenden Durchschnitten, vielleicht mit Ausnahme des 20-Perioden-Durchschnitts. Die Schwäche von Geberts Betrachtungen könnte man hier übrigens bei einem tieferen Verständnis des Börsengeschehens gut erkennen. Wenn man nämlich gleitende Durchschnitte im Zusammenhang mit einer markttechnischen Herangehensweise betrachtet, lassen sich wesentlich bessere Resultate erzielen. Allerdings ist man dann wohl kein Anleger mehr, sondern ein Händler. Ähnliche Untersuchungen des Autors zu Kerzenformationen, der sogenannten Charttechnik und allen möglichen Zyklen bringen auch nicht viel Überzeugendes hervor. In diesem Buch wimmelt es nur so von statistischen Aussagen, die den Eindruck tiefsinniger Untersuchungen vermitteln. Doch was ist ihr wirklicher Wert? Sie sollen eine Aussage über die Vorhersagbarkeit des zukünftigen Marktverhaltens mit ihrer Hilfe liefern. Doch das tun sie nicht wirklich, denn sie sind lediglich Auswertungen vergangenen Verhaltens. Sie verwirren wahrscheinlich mehr als sie praktisch nützen. Wer seine Handelsmethode auf solchen Untersuchungen aufbauen möchte, dem sei gesagt, dass auch ein kleiner statistischer Vorteil nur hilft, wenn man über das notwendige Ausgangskapital verfügt, ein adäquates Risikomanagement fährt und die Nerven besitzt, um ein vollständiges Handelssignal (hier: auf lange Sicht und als Anleger) umzusetzen. Das sogenannte Turtle-Experiment hat nachgewiesen, dass das den meisten Menschen nicht gelingt. Man kann die Erkenntnisse aus diesem Buch so zusammenfassen: Gebert weist statistisch nach, dass fast alles, was man so aus einfachen Börsenbüchern kennt, so nicht funktioniert. Ein solches Resultat konnte man erwarten, denn wenn es anders wäre, wären wir alle reich und glücklich. Oder auch nicht, denn dann würden die Märkte nicht mehr so funktionieren, wie man sie kennt. Eine Ausnahme bildet dabei Geberts eigener Indikator, der nachgewiesen einen sehr großen statistischen Vorteil besitzt.

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